《期貨》台股相對抗跌，短線可望反彈(永豐期貨提供)
時報新聞2018/07/05 07:38
【時報-台北電】台指期週三下跌4點至10617點。價差方面，台指期逆價差擴至-104.87點，電子期逆價差擴至-2.55點，金融期逆價差擴至-9.03點。現貨部分，三大法人買超21.97億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少810口至743口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1263口至27654口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1653口至3403口。
週三日韓股市早盤漲跌互見，加上美股國慶日休市使外資操作轉趨觀望，加權指數開盤後在平盤附近上下震盪，指數雖一度站上5日線，但追價力道不足加上陸港股市翻黑，盤面權值股漲多跌少，其中塑化類股相對強勁，而電子類股中除了被動元件仍有人氣聚集外，四川的礦機淹水事件也帶動撼訊、青雲等顯卡族群量燈漲停，終場加權指數上漲6.15點或0.057%，收在10721.87點，成交量能1224.24億元，較前一日縮減501.88億元。技術面觀察，週三日K開平走平留上下影線力守在年線之上，5日線轉為彎頭向上，整體來看台股在亞股中還是算相對抗跌，指數短線有醞釀反彈機會態勢，但是但上方月季線仍持續下彎且台幣仍未明顯止貶，指數可能多次在年線附近震盪，未來除了須密切注意被動元件題材能否持續維繫人氣，未來將到來的美股財報週也是觀盤重點。
選擇權從成交量來觀察，買權集中在10700點，賣權集中在10500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11000點，賣權未平倉最大量集中在10200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06降至1.04，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由14.62%升至14.74%，賣權平均隱含波動率由17.91%降至17.37%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。(永豐期貨提供)