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台指期 預估偏多格局
2018-07-23 00:02經濟日報 記者周克威／台北報導
台積電（2330）上周五（20日）大漲助攻，帶動台股一舉站上10，900點大關中，台指期上周五上漲104點、至10，824點。法人表示，目前觀察，台指期後市行情預期將以偏多為主。
現貨部分，三大法人買超83.23億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5，644口至14，048口，其中外資多單加碼超過空單加碼；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加339口至23，536口。
永豐期貨指出，上周五台股受惠台積電大漲，加上電子權值股多檔力挺，指數開盤便跳高突破半年線等壓力。由技術面觀察，指數跳空開高以十字帶上下影線作收，短天期與月季線均彎頭向上，目前指數位階收復半年線且突破6月22日以來的整理平台上緣，整體行情轉為中性偏多態勢。
預期短線壓力大抵落在11，000點的整數關卡，未來蘋概股是否能續強將是指數攻高的關鍵。
國票期貨表示，在上周五行情大漲後，在期貨方面，外資增持5，518口多單，目前部位為淨多單44，452口；投信減持326口空單，目前部位為淨空單23，014口；自營商增持200口空單，目前部位為淨空單7，390口；三大法人較上個交易日增持5，644口多單，期貨部位總計為淨多單14.048口。
在選擇權部位，外資多空勢力比由0.89上升至0.94，偏多調整為主，而自營商的多空勢力比由1.25上升至1. 41，同樣以偏多調整為主。
元富期貨指出，由VIX觀察，上周五由14.19下降至13.83，低於前月平均成本15.74，顯示市場上避險情緒有收斂，有利後續多頭續攻。
另一方面，由選擇權觀察，8月選擇權最大買權未平倉11，100點，賣權則在10，500點。由期現貨籌碼觀察，外資在現貨出現連買四天的動作，而期權淨多單加碼，但需留意的是國際政經局勢變化大，仍可能使指數有拉回風險。
《期貨》台積電大漲助攻，台股站上10900點(永豐期貨提供)
2018/07/23 07:41 時報資訊
【時報-台北電】台指期上週五上漲104點至10824點。價差方面，台指期逆價差縮至-108.11點，電子期逆價差擴至-4.11點，金融期逆價差縮至-16.44點。現貨部分，三大法人買超83.23億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5644口至14048口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加5518口至44452口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4339口至23536口。
上週五台股受惠台積電大漲，加上電子權值股多檔力挺，指數開盤便跳高突破季線與半年線壓力，早盤一度大漲逾128點來到10963.95點，不過傳產類股表現不佳，加上國巨、華新科、禾伸堂等被動元件族群大跌，拖累指數收斂漲幅，終場加權指數上漲96.73點或0.893%，收在10932.11點，成交量能1649.96億元，較前一日增加203.47億元，八大類股漲跌互見，其中以機電類股漲幅1.54%表現較佳，食品類股跌幅1.09%表現較差。技術面觀察，加權指數跳空開高以十字帶上下影線作收，短天期與月季線均彎頭向上，目前指數位階收復半年線且突破6月22日以來的整理平台上緣，整體行情轉為中性偏多態勢，短線壓力大抵落在11000點的整數關卡，未來須蘋概股是否能續強將是指數攻高的關鍵。
選擇權從成交量來觀察，買權集中在11000點，賣權集中在10600點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11100點，賣權未平倉最大量集中在10500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21升至1.32，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.23%降至11.15%，賣權平均隱含波動率由14.57%降至14.15%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。(永豐期貨提供)