外資完美的指數操作
*外資日本大地震急跌後逢低快速買進期指多單部位大幅獲利已是有目共睹,然而彈高後搭配的期指選擇權操作更加靈活完善
3月中旬低檔快速累積期指多單部位萬口以上的績效已不須多提
彈高至3月下旬8600點附近短線整理選擇權多空淨部位並無多大變動(賣權部位略高數千口)
但隨著整理後再一次彈升至高檔區賣權淨部位快速累積至大於淨多單部位的約4萬口,更值得注意的是這段期間買賣權的部位快速拉開,如3/28(僅以買方計算)的賣權262988-買權226858口=36130口擴大至4/15的賣權380274口-買權315306口=64968口,也就是說這些賣權的部位已大於4/15當日期指淨多單13094口的部位(期指1點200元選擇權1點50元當然還要扣時間價值)等於外資相對高檔期指市場已在作放空的動作
而賣出賣權增加的部分理論上下跌會損失但若巧妙的增加在8700點或以下(據了解有不少佈在8700點)則今日期指若結算在8700點以上即使是拉回了約200點仍是獲利照收權利金
結論若是今日收盤結算在8700點以上尤其又是8800點以下也就是這區間則外資不論期指多單'選擇權賣權淨部位甚至是賣權的賣方的巧妙佈點等精準的判斷藉由現貨權值股可控制範圍內的控盤使得4月份期指市場操作近乎完美的呈現相當值得作觀察操作的參考方向