台指選擇權 跨式策略續持
統一期貨 2008-11-21
週四買權未平倉量為192,878口，賣權未平倉量為95,417口，賣/買權未平倉由0.45上升至0.49。十一月合約最大買權未平倉量序列為5000，而賣權最大未平倉序列在3900。當日隱含波動率部份，十二月買權由59.56%下降至55.29%；賣權由67.58%下降至61.53%。
選擇權波動率整體呈現大幅下降，週五，大盤呈現跌深反彈，從期現貨從底部大幅拉昇，目前多方氣勢強盛，中性偏多看待，投資建議上，跨式策略續持，因為波動率過低，可稍做加碼。