台指選擇權 賣權空頭價差 鎖定風險
‧統一期貨 2009/11/24 16:34

買權未平倉量為236,169口，賣權未平倉量為292,477 口，賣/買權未平倉比持平在1.24。12月合約最大買權未平倉量序列為8400，而賣權最大未平倉量序列為7200 。當日隱含波動率部份，買權隱含波動率由20.7%下降至20.4%，賣權隱含波動率由28.7%下降至23.8%。
週二，台股在經濟數據利多帶動下，站上5日均線。然而法人在期現貨的進出皆不下大，使得盤面震幅窄小。而指數在連日壓縮下，將出現方向性走勢，預期在上檔賣壓不輕下，向下測試的機率較高，建議投資人可建構賣權空頭價差，鎖定風險。
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