2016-09-17 經濟日報 記者趙于萱／台北報導
陸股ETF期貨發展快速，專家指出，業界常用的三大策略包括價差收斂（套利）、事件交易法與趨勢交易法，可供投資人參考。
統一期貨副總經理吳皇旗指出，ETF期貨的當沖和融資融券沒有資格限制，相較現貨ETF的交易策略更為多元，既能避險、套利，也能搭配現貨、權證和其他衍生性商品形成不同交易策略。
業界常用的方法之一，是利用期現貨價差進行套利操作，因ETF期貨到期結算價是以ETF尾盤交易均價計算，期貨價格會與現貨價格收斂。當兩者盤中價差超過交易成本，可同時賣出強勢標的、買進弱勢標的，也就是買低賣高，等待期現貨價格收斂，尋找出場機會。
不同ETF期貨之間也能進行價差交易，群益期貨協理顧問事業部主管林昌興說，中國國務院8月批准深港通實施方案，一度帶動深市表現強於滬市，此時可買進滬深300指數ETF期貨、放空上證指數商品，達到增益效果。另外，交易時同時持有陸股的多空部位，無論市場多空都有獲利空間。
針對單一議題事件，積極型投資人可選擇當沖，若當日陸股行情波動高於台股，適合進行突破向上或突破向下策略，掌握短線拚槓桿的機會。中長期投資人則可善用均線判斷市場趨勢，以FB上証ETF（006205）為例，當短均線突破長均線形成偏多格局，可單向作多期貨或現貨商品。