第一金大四喜 大數據助陣
2017-03-14 03:09:32經濟日報 葉子菁
大數據（Big Data）風潮吹向全球各大產業，就連國內資產管理業者也恭逢其盛。由第一金投信委請美盛集團旗下QS Investors擔任顧問機構的第一金全球大四喜收益組合基金，即吸取大數據的精髓，獨創基金動態避險策略，強化資產組合的收益和勝率。
「大數據」指的是利用電腦系統自行分析龐大且複雜的資料，從中得出個別資料之間的關聯性，進而察覺出商業趨勢。
最有名的例子是，大賣場從POS收銀系統中發現，尿布與啤酒兩種毫不相關的產品，竟然總是出現在同一張購買單據上，因而挖掘出顧客的消費行為，於是將尿布與啤酒放置在同一區域，刺激銷售額。
第一金全球大四喜收益組合基金經理人劉蓓珊表示，就投資面來說，金融數據瞬息萬變，但如果經理人能夠在海量的資料中，包括：經濟成長率、企業獲利、信用評等、央行利率等數據，挖掘出特殊的關聯性，同樣有機會為投資人創造更好的收益、更高的勝率，這就是運用了大數據的精髓。
以第一金全球大四喜基金為例，經理人長期研究高收益債券、新興市場債券、高股息與REITs等高配息型資產，發覺這類資產與S&P 500指數、景氣循環、升息、企業獲利有一定的連動性，因此可以透過成本較低、流動性佳的S&P 500期貨來避險，並且依據各項經濟數據的變化，適時調整避險比重和資產組合狀態。
根據Bloomberg資料統計，由2000年到2016年期間，採取上述的大數據應用後，資產組合波動率從10.42%降到6.98%，年化報酬率從8.64%提升到9.68%，整體報酬風險比則由0.82上升到1.38。而且隨著投資時間拉長，致勝機率跟著拉高，持有三年以上可達100%。
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