大眾期台期指暨選擇權盤前－6200-6450佈局空單當沖操作
2008/09/10 08:26 大眾
【鉅亨網資料中心‧整理】◆台指期盤勢分析
9/9台指期開低83點，現貨開盤後開始向下殺盤， 尾盤上拉，終場大跌211點，收6466點。
台指期正價差擴大至41點，摩台指正價差持平，為 1.5大點。
台指期OI減少2072口，摩台指OI增加6967口。
三大法人淨空單減少245口，外資淨多單增加3041 口，自營商淨空單增加3039口。
前十大交易人淨空單減少2140口，特定法人淨多單 增加4108口，大戶淨空單增加1968口。
台指期籌碼部分，外資與特定法人增加淨多單，自 營商與大戶加碼淨空單，顯示法人持續對作。
外資賣超$29.8億元，買進236億，買超前五名個股 為第一金、元大金、台企銀、中華電及旺宏，賣出266 億，賣超前五名個股為中鋼、新光金、華碩、台積電及 友達。
綜合來看，9/9台指期日線開低走低收黑K棒，帶76 點下影線，跌幅超過3%，K線型態回補9/8的紅K棒與多 方跳空缺口，K線上較不利多方，籌碼面，外資與特定 法人大幅加碼淨多單，顯示指數下殺但不斷有力量於低 檔承接，為的是等待美股上漲，一但美股確定走穩將再 度軋空，短線融資已大減超過180億，在現貨籌碼清洗 乾淨後，指數易拉抬，而美政府宣佈接收二房後，債信 問題解決，雖美國經濟衰退，但對國際上持有二房債券 的投資人有利，因此台股強勢族群將以金融股受惠較多 ，加上我國政府近期可能宣佈利多，指數破底機率不高 ，因此操作勿過度追空。
今日操作建議，6200～6450間佈局空單當沖操作， 不宜過度追空。
◆選擇權評析
買權主序列隱波率減少1.53%，賣權主序列隱波率 減少0.35%。
買權主要序列賣方力道上升，賣權主要序列買方力 道上升。
買權未平倉最大序列為7000點，賣權未平倉最大序 列為6300點。
台指選前十大交易人買權買方部位增加11793口， 賣權買方部位減少2119口。
台指選前十大交易人買權賣方部位增加25937口， 賣權賣方部位增加4690口。
外資台指選擇權多方部位增加12260口，外資台指 選擇權空方部位增加2935口。
外資台指選擇權買權買方部位增加11364口，外資 台指選擇權買權賣方部位增加5286口。
外資台指選擇權賣權買方部位減少2351口，外資台 指選擇權賣權賣方部位增加896口。
成交量P/C Ratio為79.59%；未平倉P/C Ratio由前 一個交易日的42.75%上升至40.84%。
隱含波動率下降，買權為賣方力道上升，賣權為買 方力道上升；前十大交易人買方部位增減為偏多，賣方 部位增減為偏空，外資部位增減為多，籌碼面中性；未 平倉P/C Ratio下降但維持在40%之上，後續應有機會撐 在40%之上；綜合看來，9/9台指期日線開低走低收黑K 棒，帶下影線76點，K線型態為前一日漲多、獲利了結 賣壓出籠，獲利了結原因在於美股漲幅並未大於預期， 所以搶短者急忙殺出，籌碼面外資持續加碼買權，搭配 外資也持續加碼期貨多單，顯示指數急殺後可能會有反 彈，未平倉P/C Ratio撐在40%之上，在融資大減後，現 貨指數下檔支撐較強，未平倉P/C Ratio應不至於再破 底，市場搶短心態濃厚，因此獲利了結急殺導致指數大 跌，但觀察二房債權確保後，美股再破底機率應不高， 因此操作勿過度追空。
今日操作建議，6200～6450點間買方策略當沖操作。